Proces stochastyczny, X ( t), z właściwości, które nie zmieniają się w czasie lub przestrzeni. To oznacza, że do marginalnych dystrybucji zmiennych (jego myśli, wariancje i podobne cechy) czas niezależnych. Ponadto wspólnego występowania wartości procesu w dwóch (lub więcej) razy, X ( t) i X ( s), można tylko zależy od czasu difference(s), − t s.