الصفحة الرئيسية > Term: modified duration
modified duration
The ratio of Macaulay duration to (1 + y), where y = the bond yield. Modified duration is inversely related to the approximate percentage change in price for a given change in yield.
- قسم من أقسام الكلام: noun
- المجال / النطاق: خدمات مالية
- الفئة: مالية عامة
- Company: Bloomberg
0
المنشئ
- Jessehe
-
(V.I.P) 32013 النقاط - 40.13% positive feedback
