Simulació de Monte Carlo és un enfocament estadística per la qual cosa les aportacions que s'utilitzen per a un càlcul són resampled moltes vegades suposant que seguir les aportacions conegut estadístics distribucions. L Monte Carlo mètode s'utilitza en moltes aplicacions com Bayesian anàlisis, paramètrics propis mitjans i projeccions estocàstics.